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M银行C支行个人贷款业务风险评价研究

日期:2021年03月09日 编辑:ad201107111759308692 作者:无忧论文网 点击次数:90
论文价格:150元 论文编号:lw202102241640385081 论文字数:36523 所属栏目:工商管理论文
论文地区:中国 论文语种:中文 论文用途:硕士毕业论文 Master Thesis

本文是一篇工商管理论文,本次研究以 M 银行 C 支行作为研究对象,研究并分析了 C 支行在个人信贷业务风险管理及评价方面的现状及其问题,着眼于M 银行 C 支行当前个人信贷业务风险分析以及定量评价,进一步的分析了处理主要风险的策略。


第一章 绪论


第一节 选题背景与意义

一、选题背景

我国经济实力自改革开放以来就获得令人瞠目结舌的快速突破,全民经济收入在这几十年的时间完成了天翻地覆般的变化,已从之前只为解决温饱问题的贫穷社会逐步转变为全面发展的小康社会,此外国民的消费理念和生活方式也因收入的增加而发生了巨大的变化,因此,个人信贷业务应运而生,成为新时代消费者满足个人消费所乐于选择的一种贷款业务。根据人民银行的得出的调查数据,2013 至 2018 五年间,短期个人消费贷款增幅不大,而中长期增速迅猛,统计到年底已经将近三十万亿元,占比近八成,个人贷款余额同比增长将近百分之二十。这些数据表明我国个人贷款业务市场迎来了行业快速发展的黄金时期。

但是,个人贷款业务在经营过程中会遇到许多问题与缺陷,目前我国缺乏可供各大商业银行借鉴参考的个人贷款业务的风险管理现成模型,也没有办法形成一个完整独立的系统。利益与风险并存。不可否认的是长远来看,发展个人贷款的风险是远小于具有一定规模的企业信贷业务,且需求庞大。但这是因为需求量大,所以导致了客户的复杂性及客户需求种类繁多等问题。并且 2020 年 5 月银保监针对目前各商业银行个人互联网贷款业务的迅速发展,发布了《商业银行互联网贷款管理暂行办法(征求意见稿)》,目的旨在提高对商业银行个人信贷业务的风险管控,毕竟目前国内仍有部分商业银行个人贷款业务发展迅速以至于还未形成一套科学完成的制度去考量调查客户的还款能力、收入及资信。在这时,如果商业银行只是顺应潮流推出个人信贷产品,没有从从而下形成规范的管理制度,将会给银行带来极大的经营风险,影响后续发展。这个问题是行业问题,所影响的不止是个别银行。因此要解决这个问题,银行的管理阶层需要着重研究如何管控和应对个人信贷业务的风险。

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第二节 国内外研究综述

一、国外研究综述

目前为止,国外已经有大量的关于个人信贷业务的风险管理的研究,并结合理论与实际得出了合理的参考,他们的研究经验非常值得国内学者与相关行业从业人员学习与借鉴。

(一)信用风险的定义

关于这种金融风险的重要性,正如 Jackson 和 Perrraudin(1999)所引用的那样,Kaminski 和 Reinhart 认为它是大多数银行账面上最大的风险元素,如果管理不当,可能会削弱个别银行,甚至通过影响整个银行体系导致许多次金融不稳定[1]。同样,根据 M.J Mc Donough(1999)的说法,“信用风险仍然是大多数银行的主要风险”。由于这种风险有可能抹去足够多的银行资本,迫使其破产,因此管理这类风险一直是管理银行的主要挑战之一(Broll,Pausch 和 Welzel,2002)。

新加坡金融管理局(2006)将信用风险定义为“债务人履行合同义务能力的不确定性所产生的风险”。信用风险被认为是当特定债务人的贷款或任何其他信用额度得不到偿还时发生损失的可能性(Campbell,2007)[2]。

根据 Greuning 和 Bratanovic(2009)的说法,信用风险是指金融工具的发行人没有按照信贷协议中规定的条款偿还本金和其他发生的与投资有关的现金流的情况。这是为了确定信用风险是指可能延迟付款或仍未支付的情况,这可能会限制有效现金流,从而限制银行所经历的已确定的流动性水平。信用风险管理旨在通过将信用风险敞口维持在所提供的和推荐的参数范围内,高度利用银行提供的风险调整后的回报率[3]。

图 1-1 研究框架

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第二章 个人信贷相关概念和风险管理相关理论


第一节 个人信贷相关概念

一、个人信贷定义

个人信贷业务是指银行将资金的使用权在一定期限内有偿地让渡给个人,当期限已至时向借款人收回资金并收取利息的业务。个人信贷,狭义来说就是人们的传统观念中的日常消费信贷,其业务范围与贷款金额均较小,贷款者为满足生活和其他消费的需求,向银行申请贷款,银行根据信贷利率和贷款者偿还能力等多方面考量才会发放贷款[13]。个人信贷业务最早应用于自用型住房和生活消费等领域,而不断快速发展更新的信息技术,不仅逐步扩大了个人信贷的范围,同时也提高了国民对于个人信贷业务的接受度,使得国民生活当中处处都是充斥着个人信贷业务,发展到现在,已然成为了商业银行主要受益来源之一。银行贷款的获利方式就是收取利息,因此借款人需要为个人信贷所支付利息,利息可以是固定利率,也可以是可变利率,外加任何费用。固定利率贷款提供固定还款的好处,此时若借款人想在其他时间还款则需支付额外的费用。自然人或者个人都可是资金的使用方。

在广义上讲,唯有触及到个人信用的贷款业务,均属于个人信贷,因而个人信贷涉及的业务面和深度日益广泛。我国个人信贷业务的发展从最初少数单一贷款到如今全方面渗透的多元化信贷时代,虽然起步较西方发达国家要晚许多,但发展速度迅猛。如今个人信贷业务更是在社会经济的飞速发展的时代背景下迅猛成长,改变了国民消费观念与模式,带动国民消费潮流与欲望,因而成为经济发展的重要动力,成为各商业银行贷款业务中的重中之重。但是这个信贷业务是存在着潜在风险,而在信贷资产总量中占比的个人信贷资金种类繁多,每个金融公司和银行不同的审查标准,门槛参差不齐,信贷制度也不够健全,没有足够的经验等等,这些情况的存在更是加大了风险性。

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第二节 风险管理相关理论

一、风险管理流程

风险管理流程是需要采取的行动的框架。管理风险有五个基本步骤,这些步骤称为风险管理流程。它从识别风险开始,接着分析风险,然后对风险进行优先级排序,实施解决方案,最后对风险进行监控。在手动系统中,每个步骤都涉及大量文档和管理。

步骤 1:风险识别

第一步是确定企业在其运营环境中面临的风险。有许多不同类型的风险-法律风险、环境风险、市场风险、监管风险等等。重要的是要尽可能多地识别这些风险因素。在手动环境中,手动记录这些风险。如果组织采用了风险管理解决方案,则所有这些信息都会直接插入到系统中。这种方法的优势在于,现在组织中每个有权访问系统的利益相关者都可以看到这些风险。任何想要查看已确定哪些风险的人都可以访问风险管理系统中的信息,而不是将这些重要信息锁定在必须通过电子邮件请求的报告中。

步骤 2:风险分析

一旦确定了风险,就需要对其进行分析。必须确定风险的范围。了解风险和组织内不同因素之间的联系也很重要。要确定风险的严重性和严重性,有必要查看风险影响了多少业务功能。有一些风险,如果实现了,可能会使整个业务陷入停滞,而在分析中,有一些风险只会带来很小的不便。在手动风险管理环境中,此分析必须手动完成。实施风险管理解决方案时,最重要的基本步骤之一是将风险映射到不同的文档、策略、过程和业务流程。这意味着系统将已经有一个映射的风险框架,该框架将评估风险并让您知道每个风险的深远影响。

表 2-1 FICO 分数

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第三章 M 银行 C 支行个人贷款业务及其风险评价存在问题分析.. 20

第一节 M 银行 C 支行个人贷款业务概况.............20

一、M 银行 C 支行概况........................ 20

二、M 银行 C 支行个人贷款业务发展现状 .................... 21

第四章 M 银行 C 支行个人贷款业务的风险评价体系的构建.......... 37

第一节 基本思路..........................37

第二节 基本步骤........................38

第五章 M 银行 C 支行个人贷款业务风险评价体系的实施保障...... 49

第一节 完善个人贷款业务各环节风险管理.....................49

一、贷前环节的风险管理 ......................... 49

二、贷中环节的风险管理 ....................... 50


第五章 M 银行 C 支行个人贷款业务风险评价体系的实施保障


第一节 完善个人贷款业务各环节风险管理

一、贷前环节的风险管理

(一)贷款受理

在贷款受理环节,需要有效鉴定客户的个人身份是否准确有效,确保该客户具备还款能力和贷款资本,从而有效防范个人信贷风险。因而给予 C 支行以下三个建议:

1、把客户准入机制落实到位。银行要审核并且查证办理个贷业务的客户是否符合办理业务的条件,同时也可以利用当面沟通等形式来判断客户还款的第一来源是否真实可信,严格审查借贷者所写的借贷申请书,并强化在抵押物价值评估的管理力度。与此同时,C 支行还需要严格执行个人信贷业务客户申请评分准入的标准要求,确保低分客户违规准入的现象不再出现。值得注意的是,部分区域的客户容易受宏观经济下行的影响,C 支行需要谨慎审核这部分客群的收入水平及稳定性,鉴别借贷者是否具备长期还款能力;此外,对之前房地产大热的地区,要留意其地区的居民收入是否降低以及整个房地产市场的风险情况如何。

2、关注房地产价格走势。住房贷款业务是C支行个贷业务的重要组成部分,因而需要密切关注外各地区的房地产价格走势。对于外地借款人或购买二套房及以上的客户,需认真核实购房者的身份信息与第一还款来源是否真实有效,做到择优准入,同时适当提高这部分客群的首付比例,缩短贷款偿还周期,以有效防范。

3、细查客户在他行的贷款情况。C 支行需要仔细审查客户在他行的贷款记录以及其

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